我想計算R中兩個概率分佈的卷積,我需要一些幫助。爲了簡單起見,假設我有一個變量x,它通常以均值= 1.0和stdev = 0.5分佈,y是對數正態分佈,平均值= 1.5和stdev = 0.75。我想確定z = x + y。我知道z的分佈並不是先驗的。通過卷積在R中添加兩個隨機變量
另外,我正在處理的真實世界示例需要添加兩個隨機變量,這些變量根據多種不同的分佈進行分佈。
有誰知道如何通過卷積x和y的概率密度函數來添加兩個隨機變量?
我試着生成n個正態分佈的隨機值(以上參數)並將它們添加到n個對數正態分佈的隨機值。但是,我想知道是否可以使用卷積方法。任何幫助將不勝感激。
編輯
感謝您對這些問題的答案。我定義了一個pdf,並嘗試進行卷積積分,但R抱怨積分步驟。我對PDF進行登錄皮爾遜3如下
dlp3 <- function(x, a, b, g) {
p1 <- 1/(x*abs(b) * gamma(a))
p2 <- ((log(x)-g)/b)^(a-1)
p3 <- exp(-1* (log(x)-g)/b)
d <- p1 * p2 * p3
return(d)
}
f.m <- function(x) dlp3(x,3.2594,-0.18218,0.53441)
f.s <- function(x) dlp3(x,9.5645,-0.07676,1.184)
f.t <- function(z) integrate(function(x,z) f.s(z-x)*f.m(x),-Inf,Inf,z)$value
f.t <- Vectorize(f.t)
integrate(f.t, lower = 0, upper = 3.6)
因爲f.t功能爲界[R在最後一步抱怨和我的積分界限可能是不正確的。有關如何解決這個問題的任何想法?
我建議你查看[distr package](http://cran.r-project.org/web/packages/distr/index.html)或者至少快速看一下[vignette ](http://cran.r-project.org/web/packages/distr/vignettes/newDistributions.pdf)。我想這正是你要找的。儘管您用來生成隨機值的策略也非常有效。 – MrFlick