使用人工神經網絡的長期預測

Question

我正在使用ANN來預測股票價格的項目。我使用過去7年的數據訓練了系統 ，並且它可以很好地預測一天的數據。現在我想預測未來七天的股價。

我的想法是使用第1天，第3天的數據使用第2天和第1天的預測數據等來預測第2天的數據。但它不能正常工作。

我已經訓練了人工神經網絡使用開盤價格，一天的最大和最小价格預測收盤價格。

預測未來七天數據的想法是什麼？

Answer 1

Maruf，如果你有一個可靠的神經預測提前1天，請與我聯繫進一步討論！ LOL

開玩笑。神經網絡和其他非線性預測指標就是預測指標。你正在處理的數據（股票價格數據）在很大程度上是隨機的。如果你不相信我的話，請嘗試使用下面的僞代碼，並在屏幕上繪製它生成一個隨機遊走：

let min = -0.5 
let max = +0.5 
let bias = 0.01 
let random = rand(min, max) 
y[i] = y[i-1] + random + bias 

調整略微偏差（-0.01至0.01）和你結束了系列這看起來很像一個趨勢股票價格。其原因在於，任何潛在的趨勢都有人做出決定並不比投幣更好。你知道平均交易者55％的時間是正確的嗎？這就是他所需要的......

現在，如果數據很大程度上是隨機的，那麼就很難預測。您正在尋找大量噪音的信號。您每天都會嘗試預測您的預測變得不準確。

我可以問一下 - 你把什麼樣的輸入放到神經網絡中來獲得一天的預測？例如，如果您使用每日股票價格加上其他衍生因素（如變化率，交易量，差異等）來獲得準確的1天預測，則可能會發現您可以通過以下方式獲得準確的1周預測：用每週庫存數據代替上述所有數據。

編輯：

其次，你在做什麼，以測試預測的準確性？爲了擴大mikera的答案，我會提出一個如下的策略。

給定一個1000天的數據窗口，取其中的800個並訓練您的ANN。現在預測他將來的某一天。比較預測方向（上漲，下跌）和預測收盤價格（％差異），以衡量該結果的準確性。現在將窗口向右滑動一天。重新訓練人工神經網絡並進行1天的預測，並記錄結果。

如果您在剩餘的200天內繼續此操作，那麼結果中有多少比例的結果得到了正確的方向（上，下）？多少比例的結果在實際預測收盤價的10％以內？如果您的ANN在每天營業結束時下達訂單並在第二天結束時完成訂單，那麼它會賺多少錢？會計滑點和交易費當然...

這會給你一個想法，系統是多麼準確和值得。

Answer 2

你已經做得很好，如果你可以預測未來，甚至有一天有效地 - 通常的問題是：

• 你確定你是不是過學習，例如學習如何精確地複製訓練數據的特徵？如果您還沒有嘗試過，那麼我會強烈建議在對其他80％的數據進行訓練後，對20％的數據進行測試，以確保這一點。
• 你是否還在學習預測絕對價格或增量？如果是前者，那麼你可能剛剛從這樣的事實中得到了很好的結果：迄今爲止，第二天收盤價的最佳預測因子是今日收盤價（因爲數據具有如此多的序列相關性）。通過犯這個錯誤獲得99％以上的R平方並不罕見....

假設你沒有陷入上述陷阱之一，那麼做多天預測的方法是簡單地爲每個未來日子單獨預測變量。將第二天的預測提供給第二天等等（因爲您的輸入數據中沒有任何新信息），但是如果您喜歡，您可以嘗試它（不會造成任何傷害，可以通過提供有用的特徵檢測器等來加速學習）。

此外，您還會預期未來預測的不確定性/變化會更大（因爲現在和之後存在更多不確定的股價變動日期）。由於這個原因，預測統計數據的方差以及平均值是值得的。