從CUDA的各種發行版中生成隨機數

Question

我在GPU上玩MCMC，需要針對CUDA編寫的各種採樣器的實現。

我在StackOverflow上看到的大多數帖子都涉及到統一，二項和正常採樣。是否有任何庫允許R中的d-p-q-r函數的簡單性和多樣性（請參閱this頁）？

我希望能夠從伽瑪，正態，二項式以及用於貝葉斯問題（逆卡方，逆伽馬）的逆分佈中採樣，並且寧願不必使用逆概率變換來編寫我自己的和接受拒絕抽樣。

Answer 1

對於Gamma分佈，這是我目前使用的。 GSL功能修改爲與CuRAND一起使用。

__device__ double ran_gamma (curandState localState, const double a, const double b){ 
/* assume a > 0 */ 

if (a < 1){ 
    double u = curand_uniform_double(&localState); 
    return ran_gamma (localState, 1.0 + a, b) * pow (u, 1.0/a); 
} 

{ 
    double x, v, u; 
    double d = a - 1.0/3.0; 
    double c = (1.0/3.0)/sqrt (d); 

    while (1){ 
     do{ 
      x = curand_normal_double(&localState); 
      v = 1.0 + c * x; 
     } while (v <= 0); 

     v = v * v * v; 
     u = curand_uniform_double(&localState); 

     if (u < 1 - 0.0331 * x * x * x * x) 
      break; 

     if (log (u) < 0.5 * x * x + d * (1 - v + log (v))) 
      break; 
    } 
    return b * d * v; 
} 
}