加權線性迴歸-R到Python - Statsmodels

Question

我試圖將R代碼翻譯成Python並遇到了麻煩，試圖複製包含'權重'的R lm {stats}函數，允許在權重中使用擬合過程。

我的最終目標是使用statsmodels庫在Python中簡單運行加權線性迴歸。

通過Statsmodels搜索我找到的問題caseweights in linear models #743和SUMM/ENH rare events, unbalanced sample, matching, weights #2701這讓我覺得這可能不適用於Statsmodels。

是否可以在Statsmodels中爲GLM模型添加權重，或者是否有更好的方法在python中運行加權線性迴歸？

Answer 1

WLS具有線性模型的權重，其中權重被解釋爲結果統計的逆方差。 http://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.regression.linear_model.WLS.html

未發佈的statsmodels版本具有GLM的頻率權重，但沒有方差權重。 看到http://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.genmod.generalized_linear_model.GLM.html

freq_weights（有許多懸而未決的問題，以擴大權重的種類和添加權重等車型，但這些都尚未公佈。）