如何在SAS中獲得ARIMA模型的MSE？

Question

我正在比較兩個模型，一個用指數平滑和一個用ARIMA。

對於這個特定的任務，我比較兩個模型的MSE就足夠了。

那麼如何計算ARIMA過程的MSE呢？

這是這個艱苦課程的最後一項任務，將不勝感激！

Answer 1

proc arima沒有專門輸出MSE，但proc model呢。可以重新創建使用proc model和%AR and %MA macros.

proc model data=have; 
    endo y; 
    id date; 

    y = mu; 
    %AR(AR, 1, y, m=ML); 
    %MA(MA, 1, y, m=ML); 

    fit y; 
run; 

這指定的ML估計ARMA（1,0,1）模型與截距，mu ARIMA模型。

proc model將輸出模型的MSE。請注意，%MA必須之後來%AR，並且%AR和%MA宏必須後來方程。

如果你需要一個更復雜的滯後結構，你可以指定任意宏附加選項：

%AR(AR, 3, y, 1 3, M=ML)

這將創建3階ML-估計AR變量，其變量前綴使用的一個子集AR滯後1和3

下面是使用sashelp.air與%AR宏輸出的一個示例：

請注意，在輸入proc model之前，必須在數據步驟中執行任何差分。