如何獲得R中每個點的白噪聲的arima模型方差？

我培養了ARIMA（1,0,2）（0,1,1）[7]就是這樣：（使用的r功能華宇{}預測）如何獲得R中每個點的白噪聲的arima模型方差？

>test.arima=Arima(x=tsx.rd_lm, order=c(1,0,2), seasonal=list(order=c(0,1,1),period=7),fixed=c(NA,0,NA,NA), lambda=0.9533674) 

>test.arima 
Box Cox transformation: lambda= 0.9533674 

Coefficients: 

    ar1 ma1  ma2  sma1 
    0.6089 0 0.2314 -0.8650 
s.e. 0.0426 0 0.0513 0.0383 
sigma^2 estimated as 170690303: log likelihood=-4908.65 
AIC=9825.3 AICc=9825.43 BIC=9845.84

如何過，西格瑪值{170690303}是可靠的，所以我希望得到每個點的白噪聲（方差）來檢查。畢竟，也許可以更有效地找到一些xreg參數。 @ADD：Named num [1:241] 732499 724785 717221 709805 702539 ... @ADD：數據的簡要怎麼過，test.arima doest't提供像R. 一個lm類的名稱，這樣，就像通過殘差lm.my$residuals，如何獲得LM模型的殘差在每個點在R的每個點上得到arima類的白噪聲？

謝謝！

來源

2014-05-06 user1696015

@ADD arima的順序目前嘗試最好。 – user1696015

不是一個真正的編碼問題。我用於這個決定的測試是：「問題的提出者明白理論答案應該是什麼？」。如果不清楚，那麼它不是一個編碼問題，而是一個統計學的教育要求。 –

當您的問題出現時，請使用編輯功能。添加評論無效，在這種情況下是不連貫的。你擁有這個問題。 –

residuals(test.arima)

但是，你應該知道的$ \西格馬^ 2 $的大小取決於數據的規模。將您的數據除以1000，您的$ \ sigma^2 $值將爲170.690303。

來源

2014-05-06 05:12:43

還有一個問題讓我困惑。對於像AR（1,0）這樣簡單的模型：Y（t）= e（t）-β* e（t-1），如果訓練結果是$ \ sigma^2 $/data_size = 10，是否意味着e（t）的方差是10？ – user1696015

通過「數據量表」，我不是指觀察次數。我的意思是數據的差異。 $ \ sigma^2 $是與數據方差成比例的殘差方差。 –

如何獲得R中每個點的白噪聲的arima模型方差？

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