如何修復Arima模型中的西格瑪值

Question

我想修復Arima模型中的差異值。我怎樣才能指定這個。從我可以告訴它不能通過固定參數設置。

謝謝！

Answer 1

這將是一個醜陋的黑客，但它應該工作。

加載forecast庫並創建指定順序的ARIMA擬合，以便我們有一個模板。

library(fit) 
fit <- Arima(WWWusage,order=c(3,0,1)) 

檢查組件fit。

names(fit) 

改變他們要預測模型匹配 - 方差在sigma2組件：

fit$coef <- structure(c(1,-.2,1,0.2,100),.Names=names(fit$coef)) 
fit$sigma2 <- 20 

和預測，利用forecast.Arima()：

forecast(fit,h=20) 
plot(forecast(fit,h=20)) 

你可能也想看看t arima.sim()並將剩餘差異饋入創新發生器。