我正在編寫一個腳本來回溯一些使用Python的bt框架的股票策略。在bt文檔中(backtest module)它說:使用基於百分比的佣金進行Python backtest
佣金(fn(數量)):要使用的佣金功能。
所以,當我跑我的代碼
result = bt.Backtest(strategy, data, initial_capital= 100000.00, commissions=)
我想傳遞例如返回一個基於百分比的佣金功能0.5%的交易。由於我不知道交易規模,這甚至有可能嗎?如何以其他方式解決,使用設定的佣金?
只是胡亂猜測,但除非價格變化太大,在數量上佣金應爲價格佣金同樣的效果。 – IanS
我從2000年初開始使用數據,所以價格會有很大的不同。但是我並沒有在管理數量上進行管理,我現在如何處理交易的數量? – simtaxman