多少個自由度R包：'fGarch'

我想知道如何找出一個T學生的GARCH模型標準化殘差分佈的自由度數（使用fGarch上的garchFit on R）包）。多少個自由度R包：'fGarch'

是否有其他包或任何其他方式來估計此參數？

2015-04-27 raptor22

這似乎更適合[交叉驗證]（http://stats.stackexchange.com），SE網站的統計。標記爲遷移。 –

garchFit使用4度在默認情況下的自由，在shape參數中指定，因此，如果您沒有設置它與include.shape=TRUE估計，自由度是默認的，固定在4

我說

2015-04-27 17:02:27 economy

謝謝你的回答。在符合garchfit選項'include.shape = TRUE'的情況下，我們得到3.72的形狀，然而，最終的qqpot（測試nu的幾個值）表明殘差遵循具有大約10個自由度的t學生分佈。 garchfit返回的'shape'參數是否對應最佳的dfs？謝謝。 – raptor22

一般而言，「形狀」參數等於自由度，因爲t分佈的形狀由其自由度決定。我不知道爲什麼你從剩餘的陰謀得到不同的閱讀... – economy

問題解決了，我做了錯誤的qqplots ...非常感謝您的幫助！ – raptor22

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