garchSim函數在fGarch R包

Question

我想模擬從GARCH過程。我不明白garchSim函數給出的輸出。以下是我正在運行的代碼：

library(fGarch) 
set.seed(1) 
model_a<-garchSpec(model=list(alpha=c(0.9,0.2, beta=0.5)), cond.dist="norm", rseed=0.9) 
garch_sim_a<-garchSim(spec=model_a, n=500,n.start=0, extended=T) 

輸出是一個帶有3x3矩陣的時間序列對象。從我可以收集的第一列是實現，第二個是波動過程，第三列是'esp'。這段代碼給出了除第三列以外的所有NaN值，我不知道爲什麼！我也不明白這些位置數字是什麼以及它們爲什麼如此之大！

任何有識之士將不勝感激！

Answer 1

的GARCH（P，Q）是弱平穩當且僅當該參數和alphabeta的總和小於1

因此，爲了避免在NAS，嘗試的alpha=c(0.9,0.2),beta=0.5)像alpha=c(0.25,0.24),beta=0.5)因爲代替0.25 + 0.24 + 0.5 < 1.