與動物園

Question

我想比較兩個時間序列的波動性，在看的東西，如每日的變化：

• 在A系列平均每天變化與乙
在A系列與
• 最大單日變化乙
• SD每天變化的是A系列與乙
系列A和B之間
• 最大區別

我是新來的R，但大家似乎RECOM修補時間系列的動物園。我搜索通過，並通過並沒有對如何找到一天一天變一個教程...

現在我有這樣的：

series<-c("A","B") 
dateStart="01-jan-15" 
DateEnd=format(Sys.Date(),format="%d-%b-%y") 
dfa=getMyData(series[1],dateStart,DateEnd) 
dfb=getMyData(series[2],dateStart,DateEnd) 
df <-merge(dfa,dfb,by="date") 
df$date<-as.Date(df$date) 
df=rename(df, c("price.x"="A")) 
df=rename(df, c("price.y"="B")) 
df=df[ , !names(df) %in% c("series.x","series.y")] 
df$Difference=df$A-df$B 
abc <- read.zoo(df) 
summary(abc) 

我缺少的東西很簡單呢？當然，用於時間序列分析的軟件包應該有一個功能解決方案來添加每日更改？

Answer 1

讓我們先來創建數據系列A與乙

z.index = as.Date(12550:12554) 
z1 = zoo(seq(1,3,6,4,3), order.by = z.index) 
z2 = zoo(seq(2,7,4,8,3), order.by = z.index) 

日均變化 - 對的B系列A兩個

mean(diff(z1)) - mean(diff(z2)) 

最大單日變化之間的差異 - 在最大每個系列

max(diff(z1)); max(diff(z2)) 

sd的日常變化是系列A與B

系列A和B之間

sd(diff(z1)); sd(diff(z2)) 

最大的區別 - 如果你的意思是絕對差

max(abs(z1 - z2));