使用RCPP（cppFunction）的用戶定義的函數

我有一個用戶定義的函數在R：使用RCPP（cppFunction）的用戶定義的函數

blacksch<-function(s_0,k,sigma,r,t) 
{ 
    d1=(log(s_0/k) + (r + (sigma^2)/2)*(t))/(sigma*sqrt(t)) 
    d2=(log(s_0/k) + (r - (sigma^2)/2)*(t))/(sigma*sqrt(t)) 

    p=(pnorm(-d2)*k*exp(-r*t))-pnorm(-d1)*s_0 
}

而且我想在C使用此功能++，我使用RCPP和cppFunction編寫的代碼。我已經通過文檔和例子幾次，但沒有成功。

bs_martin<-cppFunction('NumericMatrix compMartin (NumericMatrix st, NumericMatrix dv, double s_0, double k, 
         double t, double sigma, double r, int steps, int paths, Function blacksch(fun)) { 

         // Ensure RNG scope set 
         RNGScope scope; 


     int min_bs_step=0; 
     double minbsvalue=0; 
     vector<double> u[0]=100.0; 
     for(int i=1;i<=paths; i++) 
     { 
      min_bs_step=0; 
      for(int j=1;j<=steps;j++) 
      { 
      if (dv[i,j]>0 && min_bs_step==0) 
      { 
       min_bs_step=i; 
       minbsvalue=blacksch(s_0,k,sigma,r,t); 
      } 
      else if (min_bs_step!=0) 
      { 
       dv[i,j]=1 - minbsvalue; 
      } 
      } 

     } 
     return dv; 
         }')

來源

2013-02-18 mrkb80

我建議如下：

學習我們的文檔和例子。我們也展示瞭如何傳遞函數，即使我們不推薦它（出於明顯的性能原因，從C++調用R不是很快）。
如果你有些複雜的例子不起作用，嘗試一個較小的例子。在一天結束時，您可能只需要一臺接收兩個數字並將其傳遞給提供的功能的測試儀。
最後：你真的想在C++也。所有的統計功能都可以使用相同的名稱。

來源

2013-02-18 23:46:57

所以我想製作一個C++'blacksch'是一個可能（和推薦）的解決方案。 – mrkb80 2013-02-18 23:52:41

需要注意的是，在需要時使用'as （）'來投射r函數結果非常重要。 – mrkb80 2013-02-19 00:10:24

是的，但您不需要在評論中重複所有的Rcpp文檔。請仔細研究我們的小插曲，我們的例子，像Rcpp Gallery的東西，以及這裏和郵件列表上的無數答案。讓Google成爲你最好的新朋友。 – 2013-02-19 00:12:57

使用RCPP（cppFunction）的用戶定義的函數

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