R的優化軟件包

Question

有沒有人知道R的優化包（類似於NU + +的S +）？

Answer 1

我已經使用linprog過去的線性問題。

Answer 2

由Galwegian提及的Linprog專注於通過單純形算法進行線性編程。此外，如果您正在進行投資組合優化，您可能對fPortfolio感興趣。

Answer 3

R有許多優化包;檢查優化的CRAN任務視圖：http://cran.r-project.org/web/views/Optimization.html。當然，對於非線性程序，有optim()，這是標準的，包括Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno算法和Nelder-Mead。這是一個很好的開始。

Answer 4

嘗試lpSolve與R.

一個簡單的例子：

# Maximize 
# x1 + 9 x2 + x3 
# Subject to: 
# x1 + 2 x2 + 3 x3 <= 9 
# 3 x1 + 2 x2 + 2 x3 <= 15 
f.obj <- c(1, 9, 3) 
f.con <- matrix(c(1, 2, 3, 3, 2, 2), nrow = 2, byrow = TRUE) 
f.dir <- c("<=", "<=") 
f.rhs <- c(9, 15) 

lp("max", f.obj, f.con, f.dir, f.rhs) 
lp("max", f.obj, f.con, f.dir, f.rhs)$solution 

Answer 5

你也應該嘗試Rglpk包解決LP問題GLPK (GNU Linear Programming Kit)。

一個例子：

## Simple linear program. 
## maximize: 2 x_1 + 4 x_2 + 3 x_3 
## subject to: 3 x_1 + 4 x_2 + 2 x_3 <= 60 
##    2 x_1 + x_2 + x_3 <= 40 
##    x_1 + 3 x_2 + 2 x_3 <= 80 
##    x_1, x_2, x_3 are non-negative real numbers 

obj <- c(2, 4, 3) 
mat <- matrix(c(3, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 2, 2), nrow = 3) 
dir <- c("<=", "<=", "<=") 
rhs <- c(60, 40, 80) 
max <- TRUE 

Rglpk_solve_LP(obj, mat, dir, rhs, max = max) 

右輸出：
（注意$status與關於溶液狀態的信息的整數返回如果控制參數canonicalize_status被設定（缺省值），那麼它會爲返回0找到最佳解決方案，否則爲非零;如果控制參數設置爲FALSE，它將返回GLPK狀態碼）。

$optimum 
[1] 76.66667 

$solution 
[1] 0.000000 6.666667 16.666667 

$status 
[1] 0 

Answer 6

我喜歡古羅比。許可證費用很高，但可以通過許多大學獲得。看到這裏http://www.gurobi.com/products/modeling-languages/r