如何在Matlab中添加CVaR優化代碼中的約束？

Question

我想通過最小化VaR來找到多資產組合中的最優權重。 這是給目標回報帶來最小風險的代碼。

p = PortfolioCVaR('ProbabilityLevel', .99, 'AssetNames', names); 
p = p.setScenarios(R); % R= asset returns 
p = p.setDefaultConstraints(); 
wts = p.estimateFrontier(20); 
portRisk = p.estimatePortRisk(wts); 
portRet = p.estimatePortReturn(wts); 

clf 
visualizeFrontier(p, portRisk, portRet); 

%% Compute portfolio with given level of return 
tic; 
wt = p.estimateFrontierByReturn(.05/100); 
toc; 
pRisk = p.estimatePortRisk(wt); 
pRet = p.estimatePortReturn(wt); 

權重的總和= 1 ..我的問題是如何添加一個約束，使沒有資產的權重可以大於60％。 感謝您的幫助，您可以提供

Answer 1

使用對象的setBounds財產，

>> p = setBounds(p,LowerBoundsVector,UpperBoundsVector); 

更多信息，請參見

>> doc setBounds 

。