僞隨機對數正態值

我試圖從兩個對數正態分佈產生隨機值對 - 捕獲的是，其中一個必須小於另一個。例如：僞隨機對數正態值

a1 <- log(47.31) 
b1 <- sqrt(2*log(50.84/47.31)) 
a2 <- log(47.31) 
b2 <- sqrt(2*log(59.34/47.31)) 

x1 <- rlnorm(1,a1,b1) 
x2 <- rlnorm(1,a2,b2)

我需要一些方法來確保x1 < x2。有沒有什麼光滑的方法來做到這一點？

來源

2012-06-21 user1445246

嗯，是的，沒有。最簡單的方法是檢查條件是否滿足，如果不滿足，則重新生成隨機數。但是這樣做的結果是你的變量不再以你開始的統計分佈爲特徵：濾波過程偏向x1低和x2高。但是，如果你對此感到滿意，那麼只需循環，直到滿足所需的條件...理論上這可能需要無數次迭代，但我認爲你不是那麼不幸:)。

如果兩個分佈是相同的，它更簡單：只是交換他們，如果X1> X2

來源

2012-06-21 20:52:09 djconnel

帽子的就是我所擔心的（我認爲他們是不相等的！）。我一直在使用一個循環，但這一步正處於仿真階段，所以超過60000次迭代變得非常慢。謝謝，雖然:) – user1445246

是的 - 希望兩個分佈是這樣的，x1 x1。 – djconnel

實際上，你可以做得更好......如果你通過分析確定x1的累積概率分佈，那麼你可以先選擇x1，然後用它的原始概率分佈選擇x2，直到x2> x1 ...或者通過分析確定條件給定x1 ...的x2的概率分佈，但這些可能是非正常的。通常，讓計算機運行一段時間比花費太多時間進行容易出錯的微積分更好！ – djconnel

僞隨機對數正態值

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