從截斷的正態分佈中繪製僞隨機

Question

Matlab具有從正態分佈中繪製的函數randn，例如，

x = 0.5 + 0.1*randn() 

從平均值0.5和標準偏差0.1的正態分佈繪製的僞隨機數。

鑑於此，以下Matlab代碼相當於從0處截斷的正態分佈採樣1？

while x <=0 || x > 1 

    x = 0.5 + 0.1*randn(); 

    end 

Answer 1

爲什麼不向量化？它可能會更快：

clear all 

size = 1e5; % how many samples you want to generate 
mean = .5; 
std = .1; 

ind = 1:size; 
num = size; 
while num 
    cr(ind) = mean + std*randn(1,num); 
    ind = find(cr<=0 | cr>1); 
    num = length(ind); 
end 

Answer 2

你需要以下步驟 1.繪製從均勻分佈的隨機值，U。 2.假設正態分佈在a和b處被截斷。得到

u_bar = F(a)*u +F(b) *(1-u) 

3.使用f

的逆

epsilon= F^{-1}(u_bar) 

小量是截短的正態分佈隨機值。