擬合ARIMA模型的時間序列的方差

Question

我認爲這是一個基本問題，但也許我混淆了概念。

假設我使用AR預測軟件包中的函數auto.arima（）將ARIMA模型擬合到時間序列中。該模型假定不變。我如何獲得這種差異？這是殘差的方差嗎？

如果我使用模型進行預測，我知道它給了我有條件的意思。我也想知道（常數）方差。

謝謝。

布魯諾

Answer 1

從華宇（）的幫助，我看到

sigma2 
    the MLE of the innovations variance. 

var.coef  
    the estimated variance matrix of the 
    coefficients coef, which can be extracted 
    by the vcov method. 

好像要取決於你的模型。我很確定你想要sigma2。

得到σ-2做：

?arima 
x=cumsum(rcauchy(1000)) 

aax=auto.arima(x) 
str(aax) 
aax$sigma2