右R包使用非線性約束進行投資組合優化

Question

我目前正在考慮重寫一個商業「後箱」投資組合優化器，數據在 - >結果中。我想移走並使用我自己的R版本，到目前爲止，必須實施針對我的平等約束「solve.QP」和「constrOptim」的實現。

我現在的問題是我越走越走向非線性約束（特別是營業額限制和交易成本），我發現的信息越少，如果有人可以推薦一個包，最好的情況已經是一個財務包或更一般的數學一。我目前閱讀的一些軟件包是「nloptr」，「fportfolio」，有時是「rmetrics」。

任何示例也將受到高度讚賞。

謝謝

Answer 1

營業額約束涉及絕對值。這可以線性化。所以你可以使用你現有的求解器。

線性交易成本：同一故事。如果您的交易成本具有固定的成本結構，那麼情況會變得更加複雜。這可能需要MIQP求解器。