「來自CSS的非平穩季節性AR部分」中的錯誤R

Question

我想要適合季節性分解系列的ARIMA模型。但是，當我嘗試execure如下：

fit = arima(diff(series), order=c(1,0,0), 
    seasonal = list(order = c(1, 0, 0), period = NA)) 

它給了我以下錯誤：

Error in arima(diff(series), order = c(1, 0, 0), seasonal = list(order = c(1, : non-stationary seasonal AR part from CSS

什麼是錯的，什麼是錯誤的意思嗎？

Answer 1

當使用CSS（條件平方和）時，自迴歸係數可能是非平穩的（即它們落在平穩過程的區域之外）。在您擬合的ARIMA（1,0,0）（1,0,0）s模型的情況下，兩個係數應該在-1和1之間，以使過程穩定。

您可以強制R使用MLE（最大似然估計），而不是使用自變量method="ML"。這是較慢的，但提供更好的估計，並始終返回一個固定的模型。

如果您正在對系列進行差異化（因爲您在這裏），通常通過模型而不是明確地做到這一點。 `錯誤的Optim（INIT [面具]，armafn，方法= optim.method，粗麻布= TRUE，：：所以，你的模型將用

set.seed(1) 
series <- ts(rnorm(100),f=6) 
fit <- arima(series, order=c(1,1,0), seasonal=list(order=c(1,0,0),period=NA), 
     method="ML")