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設X1,X2,...,Xn爲離散隨機變量。我正在尋找一種方法來證明隨機變量是獨立的,但不是相同的分佈。獨立但不完全分佈

任何人都可以提出一些想法嗎?

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這不是關於編程;嘗試http://stats.stackexchange.com。 – Dougal

回答

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獨立試驗是簡單,並且適用於任何分佈,X和Y是獨立當且僅當

P(X,Y)= P(X)p(Y)

測試它們是否來自不同分佈需要更先進的統計測試 - 例如測試這些分佈之間的差異是否是統計學上使用顯著t-test

兩者都可以使用R統計軟件或任何其它類似的工具(Matlab的,八度)容易測試

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謝謝你的回覆。我不確定測試「相同分配」(ID)部分。你能解釋一下嗎? –