很好的C++替代MATLAB的「fminunc」？

Question

我想將一些用MATLAB編寫的代碼轉換爲C++。我有一些（或者實際上相當多的）麻煩找到替代的「fminunc」函數，這是在MATLAB代碼中使用的，我可以在C++代碼中替換和使用它。我一直在看「dlib」 - 庫，因爲我聽說它可能是我可以使用的一個函數，但我不確定要使用哪個函數。

這是怎樣的「fminunc」在MATLAB代碼中使用我想轉換：

[theta, cost] = ... 
fminunc(@(t)(costFunction(t, X, y)), initial_theta, options); 

有誰知道在C++中的任何好的優化功能也是這樣嗎？

Answer 1

在dlib中有一堆優化器，有些使用梯度和其他方法，而不僅僅是處理黑盒函數。你可以在這裏看到一些例子http://dlib.net/optimization_ex.cpp.html和更一般地這裏http://dlib.net/optimization.html。

Answer 2

我相信你正在尋找的是Google的Ceres Solver，這是一個用於建模和解決大型複雜優化問題的開源C++庫。該代碼旨在處理兩類問題：

1. 帶邊界約束的非線性最小二乘問題。
2. 一般無約束優化問題。

自動微分也支持。

幾個很酷的示例應用程序可以找到here。