摺疊熊貓多指標或在多索引數據框上運行OLS迴歸

Question

我使用數據透視表來重塑我的數據，現在有一列multiindex。我想讓結果列成爲簡單OLS迴歸中的X變量。 Y是另一個具有相同行索引的系列。

當我嘗試運行

model1 = ols(y = gdp0, x = MIDAS_small) 

我得到

TypeError: can only call with other hierarchical index objects 

我可以想像兩種解決方案，但不能找出任何一個：

1. 摺疊的多指標。而不是有形式的列（'之前'，'var1'）和（'之後'，'var1'），我只會有一堆'beforevar1'，'aftervar1'等。然後我可以使用ols產生一個很好和足夠清晰的表格。

2. 有什麼方法可以用multiindex運行迴歸？它似乎是爲這種事情設計的，尤其是面板迴歸，但我找不到任何相關的例子或文檔。

好吧，我發現了一個不雅的解決方案＃1：在兩個列索引 我可以創建一個新的數據幀，環路，並插入新的列到具有相同名稱的新的數據幀，但名稱爲字符串而不是元組。必須有一個更優雅，單一的命令，對嗎？

Answer 1

您是否厭倦了使用Patsy中的dmatricies來準備迴歸友好的DataFrame？

一個例子是位於：

http://statsmodels.sourceforge.net/devel/gettingstarted.html

我確信你是意識到大熊貓，將允許你刪除層次索引的.unstack（）函數，但它與dmatrices可能產生的結果那你尋找。