來自MTS包的VARMA

Question

我正在從MTS包中瞭解VARMA模型。我正在從data("mts-examples", package="MTS")獲得的數據集「ibmspko」之一上應用該函數。當我申請的功能，我發現了下面的錯誤

錯誤solve.default（xpx，XPY）： 系統在計算上是單數：倒數條件數= 1.3346e-19

有人可以解釋這個錯誤的含義以及如何解決這個問題。

在此先感謝

Answer 1

如果運行了以下內容：

library(MTS) 

data("mts-examples",package="MTS") 

VARMA(ibmspko) 

因爲ibmspko在其第一列的日期，而這導致了近乎完美的線性關係，在一定的矩陣您收到了一個錯誤這應該是可逆的，但突然不是（計算）。您可以只包括數據列：

VARMA(ibmspko[, -1]) 

或者通過在mts對象，像這樣：

ibmspko.mts <- ts(ibmspko[,-1],start=c(1961,1),frequency=12) 
VARMA(ibmspko.mts)