時間序列數據的多元分析

Question

我正在分析我收集了3周的一些數據，特別是我想將一個因變量（y）與其他10個獨立的流變變量（x1 - x10）相關聯;我在考慮進行多元迴歸，但我也希望將固定數據視爲時間序列，因爲所有數據都是在整個時間範圍內每5分鐘收集一次。 類似於： y（t）〜a1 * x1（t）+ ... + a10 * x10（t）+ q（t） 您可以建議什麼樣的模型，以R cran運行？ 或者，我還想要進行一種聚類分析，將時間視爲協變量，但沒有找到適合R cran的軟件包。 謝謝您， Elisa

Answer 1

但是，您的方程y（t）〜a1 * x1（t）+ ... + a10 * x10（t）+ q（t）並非真正的時間序列因爲所有輸入都是在時間t。你的意思是像y（t）〜a1 * x1（t）+ ... + a10 * x10（t）+ y（t - 1）這樣的東西嗎？

函數stats::arima可以使用參數xreg來擬合多元時間序列模型以包含協變量。

要將時間作爲協變量進行聚類，只需將您的時間列轉換爲數字列即可。然後有大量的聚類方法，包括kmeans和hclust(dist(myData))。有關更多詳細信息，請參見here。