在Stata的最大似然模型中使用預測輔助參數

Question

我想知道我是否可以使用predict選項作爲輔助參數（最大似然）程序，如下所示（我估計lnsigma，因此sigma是模型中的輔助參數） ：

predict lnsigma, eq(lnsigma) 
gen sigma=exp(lnsigma) 

我也想知道我們是否可以使用上面的異方差模型。

預先感謝您。

Answer 1

這聽起來是正確的。通過輸入predict lnsigma, xb eq(lnsigma)，我會更加明確。這樣，當某人稍後想要爲您的估算程序編寫預測程序並將默認值設置爲與線性預測不同時，您的代碼就不會被破壞。

你也可以做一個行：

predictnl sigma = exp(xb(#2)) 

這假定lnsigma是模型中的第二個方程。如果它是第三個公式，則用xb(#3)代替xb(#2)。 predictnl也是使用delta方法預測sigma的標準誤和置信區間的簡單方法。

我認爲這是你自己的Stata程序。如果這是真的，那麼你也有第三種選擇：你可以創建你自己的預測程序，Stata的predict命令將會識別。你可以在這裏找到一些有用的技巧：http://www.stata.com/help.cgi?_pred_se