如何在xts中索引一分鐘的盤中數據？

Question

我已經使用quantmod與每日股票數據。 Quantmod自動從谷歌/雅虎金融網站下載數據，並自動轉換爲xts對象作爲索引的日期。

  AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted 
2014-10-01 100.59 100.69 98.70  99.18 51491300  97.09741 
2014-10-02  99.27 100.22 98.04  99.90 47757800  97.80230 
2014-10-03  99.44 100.21 99.04  99.62 43469600  97.52818 
2014-10-06  99.95 100.65 99.42  99.62 37051200  97.52818 
2014-10-07  99.43 100.12 98.73  98.75 42094200  96.67644 
2014-10-08  98.76 101.11 98.31  100.80 57404700  98.68340 
2014-10-09 101.54 102.38 100.61  101.02 77376500  98.89877 

現在我與我轉化成6列的數據幀（DF）一種分鐘持續時間的盤中數據（CSV格式）沃金。

 Date  Time Open High Low Close 
1 20150408 09:17:00 7.15 7.15 7.10 7.10 
2 20150408 09:18:00 7.15 7.15 7.15 7.15 
3 20150408 09:19:00 7.10 7.10 7.10 7.10 
4 20150408 09:20:00 7.10 7.10 7.05 7.10 
5 20150408 09:21:00 7.10 7.15 7.10 7.10 
6 20150408 09:22:00 7.10 7.10 7.05 7.10 

現在怎麼這個數據幀轉換爲時間序列以這樣的方式，我可以用默認quantmod功能，如Cl（），OP（），OHLC（）等

Answer 1

使用小學，親愛的沃森：將日期和時間合併爲一個POSIXct，使用它。

未經檢驗的，你沒有提供可重複的數據：

pt <- as.POSIXct(paste(X$Date, X$Time), format="%Y%m%d %H:%M:%S") 
N <- xts(X[, -(1:2)], order.by=pt) 

這裏X是您當前data.frame，並N是從X使用pt的數據（減去日期和時間），形成一個新的xts對象該指數。