生成多個ACF的箱線圖

Question

我使用以下命令在大約200列上運行forecast::Acf。現在我想生成一個盒形圖，顯示滯後1:36的相關值分佈。

## a simple example 
d <- data.frame(ts1 = rnorm(100), ts2 = rnorm(100)) 
acorr <- apply(d, 2, Acf) 

我現在想要的是一個箱線圖，其中的x值是1,2和y的值都爲ACF和ts1ts2。

Answer 1

假設你有存儲在數據幀d（每列是一個系列的），我們可以使用以下方法來獲取ACF最多落後36多個時間序列（nrow(d) >> 36有道理！）：

## for data frame `d` 
acfs <- sapply(d, function (u) c(acf(u, lag.max = 36, plot = FALSE)$acf)[-1]) 

• R基函數acf就足夠了;設置爲lag.max = 36和plot = FALSE;
• acf返回一個列表，我們想要$acf字段。請注意，這是一個3D箭頭，因此我們想要使用c()將其平坦化爲矢量;
• 滯後0的ACF是1並且不重要，所以我們將其降低[-1];
• sapply會返回一個矩陣，每列給每個系列的ACF。

如果你已經存儲在一個矩陣的時間序列（用普通的矩陣或一個以「MTS」類），我們使用apply而不是sapply：

## for matrix `d` 
acfs <- apply(d, 2L, function (u) c(acf(u, lag.max = 36, plot = FALSE)$acf)[-1]) 

要生產的箱線圖，簡單地用途：

boxplot(acfs) 

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爲什麼$acf是3D陣列。因爲acf函數可以直接處理多個時間序列。嘗試：

## whether `d` is data frame or matrix, it is converted to "mts" inside `acf` 
oo <- acf(d, lag.max = 36, plot = FALSE)$acf 

問題是，在這種情況下，還會計算互相關（CCF）。

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在x軸我想要1-36，不ts1和ts2。我需要按照時間序列的每個滯後分佈。如果你能解決你的答案非常好。

Ei？我誤解了你的問題嗎？那麼，在這種情況下，你的acfs只是boxplot轉置：

boxplot(t(acfs))