R生成1分鐘的時間間隔序列

Question

我想生成一個1分鐘的間隔時間序列，然後粘貼到一個xts對象。 基本上，我有一個蜱由蜱DateTime對象那樣：

[1] "2010-02-02 08:00:03 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" 
[6] "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:05 CET" "2010-02-02 08:00:05 CET" "2010-02-02 08:00:05 CET" 

我聚集我的XTS系列（以前打勾）使用得到1分鐘（同樣）-spaced時間序列一個RTAQ包功能：

price_1m<-aggregatets(price,FUN="previoustick",k=1,on="minutes") 

的問題是，時間標籤不聚集即聚集系列不是由1分鐘間隔的時間標記的對象。這是因爲有沒有價格的秒鐘的事實的一部分。爲了獲得等時間間隔的時間序列，函數用前一個嘀嗒標價填充空白。

因此，我如何創建一個1分鐘的間隔時間序列來獲得人造1分鐘間隔時間序列？

謝謝。

Answer 1

出於興趣，RTAQ是否提供任何不在其他R包中的東西？ 0.1版在兩年前發佈，因此它看起來像一個死亡項目。無論如何，你仍然可以使用XTS的to.minute()函數，因爲它顯示RTAQ使用xts對象。

下面是我用帶刻度並轉換成棒，以及添加其他列，如平均值/ SD一些示例代碼：

k=60 
... 
bars=to.period(x,k,period="secs") 
colnames(bars)=c("Open","High","Low","Close") 
ep=endpoints(x,"secs",k) 
bars$Volume=period.apply(x,ep,length) 
bars$mean=period.apply(x,ep,mean) 
bars$sd=period.apply(x,ep, function(x){apply(x,2,sd)}) 
align.time(bars,k) #Do this last 

而不是align.time我用align.time.down，這樣從06蜱：00：00至06:00：59.999進入標有「06:00:00」的酒吧，而不是標有「06:01:00」的酒吧。這與我擁有的歷史數據格式相匹配。如果你需要它的定義是：

align.time.down=function(x,n){index(x)=index(x)-n;align.time(x,n)} 

最後，如果你有整個分鐘內無蜱，並仍然希望在您的數據爲他們吧，我用這個（相同的K = 60以上）：

full_index=do.call("c",mapply(
    seq.exclude_final_period.POSIXt,period_from,period_to,by=k,SIMPLIFY=F 
    )) 
bars=merge(bars,xts(,full_index),all=TRUE) 

的seq.exclude_final_period.POSIXt函數定義如下：

#' Helper for process_one_day_of_ticks(); intended as a 
#' replacement for seq.POSIXt (which will not exclude the final period). 
#' @internal Use from=from+by instead of to=to-by to exclude the 
#  first period instead. 
seq.exclude_final_period.POSIXt=function(from,to,by){ 
to=to-by #Make the final entry exclusive 
seq(from,to,by) 
} 

period_from和period_to是POSIXct對象，描述的開始和交易時段結束。