python pandas從價格數據框中創建相關矩陣

我有一個填充了股票價格回報（由Date索引）的數據框。有人能讓我知道如何從這個數據框中獲得相關矩陣。python pandas從價格數據框中創建相關矩陣

數據框看起來像：

  BBG.XSTO BBG.XLON BBG.XETR BBG.XHEL 
Date 
06/02/2014 0.001418 0.00708  0.019437 0.025848 
07/02/2014 0.021329 0.016221 0.006784 0.032683 
10/02/2014 0.005299 0.005177 0.007391 0.005111 
11/02/2014 -0.006497 0.021656 -0.004109 0.001855 
12/02/2014 -0.003844 0.019885 -0.002457 0.004617 
13/02/2014 -0.004795 -0.001831 -0.010602 0.00917 
14/02/2014 0.003276 0.010801 -0.000341 0.009992 
17/02/2014 0.00206  0.003307 -0.002336 0.009443 
18/02/2014 -0.010467 0.004102 0.046172 0.002236 
19/02/2014 0.002929 0.003037 -0.009944 0.015511 
20/02/2014 -0.003969 -0.015961 0.015342 0.003952 
21/02/2014 0.004776 -0.001107 0.010403 0.005243 
24/02/2014 0.015125 0.025254 0.018505 0.011263 
25/02/2014 -0.001546 0.000742 0.004307 0.019623 
26/02/2014 -0.000478 -0.000677 0.006721 0.003797 
27/02/2014 -0.009898 0.002869 0.038103 0.010052 
28/02/2014 0.005288 0.004927 -0.01254 -0.005852 
03/03/2014 -0.035165 -0.023916 -0.022374 -0.01563 
04/03/2014 0.020213 0.017346 0.016266 0.040465 
05/03/2014 0.004067 0.002742 0.010699 0.005709 
06/03/2014 -0.000648 -0.012987 0.013513 -0.008984 
07/03/2014 -0.008855 -0.015162 -0.003511 -0.019051 
10/03/2014 0.003684 0.002893 0.023136 0.004172 
11/03/2014 -0.003214 0.020036 -0.013234 -0.004588 
12/03/2014 -0.005376 -0.015244 -0.015922 -0.002511 
13/03/2014 -0.016978 0.000689 -0.022335 -0.005889

，並希望相關矩陣會是什麼樣子：

  BBG.XSTO BBG.XLON BBG.XETR BBG.XHEL 
BBG.XSTO 1   0.548504179 0.315191057 0.69486495 
BBG.XLON 0.548504179 1   0.314246645 0.56176159 
BBG.XETR 0.315191057 0.314246645 1   0.414599864 
BBG.XHEL 0.69486495 0.56176159 0.414599864 1

感謝

來源

2015-06-30 Stacey

不是pandas.DataFrame.corr（）你在找什麼？ Docs [here]（http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/computation.html#correlation）。 – TheSmartWon

什麼相關方法是您的預期輸出，使用您的樣本數據和使用'corr'的3種可用方法不會得出相同的結果 – EdChum

假設你的數據框被命名爲df。

df.corr() 
Out[106]: 
      BBG.XSTO BBG.XLON BBG.XETR BBG.XHEL 
BBG.XSTO 1.0000 0.5801 0.3057 0.7185 
BBG.XLON 0.5801 1.0000 0.1709 0.5366 
BBG.XETR 0.3057 0.1709 1.0000 0.3340 
BBG.XHEL 0.7185 0.5366 0.3340 1.0000

來源

2015-06-30 21:32:15

標準大熊貓功能DataFrame.corr(method='pearson', min_periods=1)應該在這種情況下，在{「皮爾遜」，「肯德爾」，「長槍兵」}，「皮爾遜」是您所描述的標準的相關方法很好地工作。

來源

2015-06-30 21:32:24

python pandas從價格數據框中創建相關矩陣

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