「NA」導致R中添加劑時間序列的分解

我在試着理解我的「加法時間序列分解」圖。這裏是我的代碼：「NA」導致R中添加劑時間序列的分解

dbs_discs <- ts(RC$Disconnects, frequency =12, start=c(2013,1)) 
discs_dbs <- decompose(dbs_discs) 
plot(discs_dbs) 
discs_dbs

和我的結果：

$trend 
      Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec 
2013  NA  NA  NA  NA  NA  NA 301.8891 302.4746 302.6317 303.1842 304.2663 304.2212 
2014 304.6779 306.3847 309.0182 310.5303 309.9420 309.1160 307.1276 304.2277 302.4454 301.2108 300.1494 299.7908 
2015 299.5936 299.2328 298.4888 297.8479 297.3363 296.2674  NA  NA  NA  NA  NA  NA

其結果是，我的趨勢圖顯示什麼繪製，直到2013年中期有爲什麼它顯示NA理由嗎？這是什麼意思？爲什麼沒有價值？

謝謝！

來源

2015-10-18 Jane Lee

看起來decompose函數使用12個月的雙向移動平均來確定系列的趨勢分量。（請參閱?filter和decompose下的代碼）。也就是說，2013年7月的趨勢值將是6個月前和6個月後（包括）的移動平均值。

如果你想執行趨勢週期分解，但不想削減你的端點，也許值得看看mFilter包，它實現了幾個過濾器。請注意，基本上所有趨勢週期分解都存在終點問題（即錯誤趨勢和週期），因此購買者應注意。

來源

2015-10-18 08:06:31 Jim

謝謝吉姆。這真的很有幫助。我還發現了STL函數，它可以分解我的時間序列數據而不給我任何NAs。你知道有什麼不同嗎？謝謝 –

「NA」導致R中添加劑時間序列的分解

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