循環速度升級

我正在分析股票的日內交易量情況。我已經構建了一個（粗糙的）代碼，可以很好地完成兩件事，但速度很慢。一隻股票可以在一段時間內超過20萬股交易，我想分析大約200只股票。循環速度升級

我的代碼看起來超過了3個月的交易數據，將數據裝入每天10分鐘的桶中。我這樣做是爲了確保股票每桶至少交易x值。然後，我將日內桶集合到時間桶中，以獲得平均容量分佈的感覺。下面只是

的代碼示例演示如何斌我的數據，然後通過總倉：

% Totals by time bucket 

for i = 1:size(VALUE,1) 
    MyDay = day(datenum(sprintf('%d',VALUE(i,1)),'yyyymmdd')); 
    MyMonth = month(datenum(sprintf('%d',VALUE(i,1)),'yyyymmdd')); 
    MyYear = year(datenum(sprintf('%d',VALUE(i,1)),'yyyymmdd')); 
    StartHour = hour(VALUE(i,2)); 
    StartMinute = minute(VALUE(i,2)); 
    EndHour = hour(VALUE(i,3)); 
    EndMinute = minute(VALUE(i,3)); 
    if StartMinute ~= 50 
     t = (day(MyTrades(:,1)) == MyDay & month(MyTrades(:,1)) == MyMonth & year(MyTrades(:,1)) == MyYear & hour(MyTrades(:,1)) == StartHour & minute(MyTrades(:,1)) >= StartMinute & minute(MyTrades(:,1)) <= EndMinute); 
    else 
     t = (day(MyTrades(:,1)) == MyDay & month(MyTrades(:,1)) == MyMonth & year(MyTrades(:,1)) == MyYear & hour(MyTrades(:,1)) == StartHour & hour(MyTrades(:,1)) < EndHour & minute(MyTrades(:,1)) >= StartMinute); 
    end  
    tt = MyTrades(t,:); 
    MyVALUE(i,1) = sum(tt(:,5)); 
end 





% Aggregate totals 

for ii = 1:50 
    VWAP(ii,1) = datenum(0,0,0,9,0,0)+datenum(0,0,0,0,10,0)*ii-datenum(0,0,0,0,10,0) ; 
    VWAP(ii,2) = datenum(0,0,0,9,0,0)+datenum(0,0,0,0,10,0)*ii; 
    StartTime = VWAP(ii,1); 
    temp = (VALUE(:,2) == StartTime); 
    temp2 = VALUE(temp,:); 
    VWAP(ii,3) = sum(temp2(:,4))/100; 
end

有沒有計算這些類型的「蠻力」分析的更優雅和（更重要的）更快的方式？

來源

2012-09-17 E.D.

@lesto是正確的一切字符串比較和創作正在極大地減慢你的速度。但真正的解決方案是用C或C++編寫。 –