通過Python差異數據框滾動窗口

Question

我有一個非常大的系列索引的時間戳。我想計算（last_value - first_value）給定的時間段。

例如：

timstamp    value 
2016-11-08 00:00:00 1 
2016-11-08 00:00:02 3 
2016-11-08 00:00:03 -2 
2016-11-08 00:00:07 6 

在給予2秒的時間窗口，它應該返回：

2 [3 - 1] 
-5 [-2 - 3] 
0 [-2 - -2] 
0 [6 - 6] 

這是用來計算給定的時間內給價格利潤系列（正向回報）在不同的時間點[Timestaps不會連續]。另外，由於數據幀非常大，我希望在更短的時間內完成（循環會消耗大量時間）。

編輯：利潤系列改爲向前看而不是倒退。

附加測試案例（2秒窗口）：

time      
2011-01-01 00:00:02.000 1 
2011-01-01 00:00:04.000 2 
2011-01-01 00:00:05.000 3 
2011-01-01 00:00:05.500 4 
2011-01-01 00:00:06.000 5 
2011-01-01 00:00:06.500 6 
2011-01-01 00:00:07.000 7 

利潤系列：

2011-01-01 00:00:02.000 1 [2-1] 
2011-01-01 00:00:04.000 3 [5-2] 
2011-01-01 00:00:05.000 4 [7-3] 
2011-01-01 00:00:05.500 3 [7-4] 
2011-01-01 00:00:06.000 2 [7-5] 
2011-01-01 00:00:06.500 1 [7-6] 
2011-01-01 00:00:07.000 0 [7-7] 

Answer 1

試試這個

s.rolling('2001ms').apply(lambda x: x[-1] - x[0]).shift(-1).fillna(0) 

timstamp 
2016-11-08 00:00:00 2.0 
2016-11-08 00:00:02 -5.0 
2016-11-08 00:00:03 0.0 
2016-11-08 00:00:07 0.0 
Name: value, dtype: float64