多元GARCH包

Question

我正在尋找一個包，可以讓我估計一個矢量自迴歸模型，其中包含一個均值方程，或者可能是一個ARIMA，然後是一個GARCH部分。使用多變量GARCH方法並不重要，因此可以是從VECH到BEKK的任何事情。我知道有一個名爲mgarch的軟件包，但它似乎不在CRAN中。

有什麼建議嗎？

Answer 1

mgarch包託管在Github上。它可用here。

爲了從Github安裝R軟件包，您可以使用Hadley的devtools。這個以前的問題地址如何做到這一點：How to install development version of R packages github repository。

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還有rugarch提供外部迴歸量的可能性，也ccgarch與條件相關GARCH模型的交易。

在CRAN Finance的TaskView中，深入瞭解該區域的可用軟件包。