使用GARCH（1,1）

預測波動率我一直在爲波動預測而苦苦掙扎了一段時間。在互聯網挖掘之後，我想出了一個準解決方案。但是，結果對我來說沒有意義。我想預測未來多日的波動率。我得到的西格瑪增加了n.ahead = 50。我希望看到未來50天內的波動。但它不可能一直在增加。使用GARCH（1,1）

說我想從今天+20天預測西格馬。我應該如何正確地做到這一點？任何提示將不勝感激。也許我應該使用ugarchroll呢？

library(quantmod) 
    library(rugarch) 

    data<-getSymbols("SPY", from="2000-01-01") 
    dailyreturn<-dailyReturn(SPY$SPY.Adjusted) 
    mydata<-dailyreturn[,1] 

    model<-ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)), mean.model = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = FALSE), distribution.model = "norm") 


    modelfit<-ugarchfit(spec=model,data=mydata) 
    data = mydata[1:3521, ,drop=FALSE] 
    spec = getspec(modelfit) 
    setfixed(spec) <- as.list(coef(modelfit)) 
    forecast = ugarchforecast(spec, n.ahead = 50, n.roll = 3520, data = mydata[1:3521, ,drop=FALSE], out.sample = 3520) 

    sigma(forecast) 
    plot(forecast)

非常感謝！

來源

2014-04-19 lulumink

使用GARCH（1,1）

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