2017-08-27 32 views
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我嘗試使用sarima.for時遇到問題,導致圖顯示不正確的時間。據我所知,實際數據沒問題,只是日期。
這裏是什麼,我投入到控制檯短:在R中使用sarima正確繪圖的時間

SPX <- getSymbols("GSPC", auto.assign = FALSE, from = "2010-01-01") 
SPXret <- SPX$GSPC.Close 
SPXret <-as.ts(SPXret, start = c(2010, 1)) 
acf2(SPXret, max.lag = 12) 
sarima(SPXret, 1, 1, 3) 

我敢肯定SPXret有正確的時間標識(開始於2010年,目前結束),並且是XTS /動物園對象。問題是,當我使用這個函數時,x軸開始於3840,結束於3940! (如下圖所示)

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什麼我錯在這裏做什麼?

回答

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SPX$GSPC.Close是從2010-01-04開始的每日系列。
定義SPXret時間系列對象時,您需要指定此特性。

library(quantmod) 
library(astsa) 

SPX <- getSymbols("^GSPC", auto.assign = FALSE, from = "2010-01-01") 
SPXret <- SPX$GSPC.Close 
SPXret <- ts(SPXret, frequency=365, start=c(2010,4)) 
sarima.for(SPXret, 5, 1, 1, 3) 

enter image description here

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天哪我解決了這一問題,但忘了標記後作爲解決,但感謝您的幫助!我認爲你會發現你的解決方案稍微有些欠缺,部分原因是你將頻率列爲365而不是365.25,但更大的問題是證券數據缺乏週末!這兩個因素解釋了2015.3(預測顯示)與最近收集日期(2017年8月)之間的差異。爲了將來的論壇參考,您必須在奇數時間序列中保持良好狀態,或者在週末填寫NA值或報廢折扣數據。 –