滑動窗口使用R

我有一個數據框與每日數據在R（148列6230行）。我想使用窗口長度爲600（天）和窗口位移爲5（天）的滑動窗口並嘗試生成1220個相關矩陣（大約）來查找相關係數。我看到的所有例子只使用一個信息向量。有一個簡單的方法來找到這些相關矩陣使用滑動窗口？我會很感激任何建議。滑動窗口使用R

來源

2013-10-28 wipitillo

歡迎堆棧溢出。請閱讀[Stack Overflow問題清單]（http://meta.stackexchange.com/questions/156810/stack-overflow-question-checklist）和[我可以在這裏詢問什麼主題？]（http://stackoverflow.com/help/on-topic）。詢問代碼的問題應該顯示一些努力（「嘗試解決方案，爲什麼他們不工作，以及預期的結果」），否則你的問題將作爲題外話而被低估和關閉。 – zero323

如果M是輸入矩陣則out每行是一個相關矩陣的列精神不振柱：

library(zoo) 
out <- rollapply(M, 600, by = 5, function(x) c(cor(x)), by.column = FALSE)

它們可以被重新塑造成相關矩陣的列表，如果需要的話：

L <- lapply(1:nrow(out), function(i) matrix(out[i, ], ncol(M)))

或作爲陣列：

simplify2array(L)

來源

2013-10-28 03:31:27

滑動窗口使用R

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