優化使用包「nloptr」

我想從Excel的「求解器」加載項中複製R中的結果。我不知道優化的內部工作原理（數學），因此我對大多數後期結果以及我收到的錯誤消息感到困惑。我試過使用optimx軟件包，但顯然這並不能控制優化中的約束條件，所以現在我試用了nloptr軟件包。優化使用包「nloptr」

基本上，我試圖做的是複製最佳投資組合計算（財務）。下面是我的代碼的示例：

ret.cov <- cov(as.matrix(ret.p[,1:30])) 
wts <- rep(1/portfolioSize, times = portfolioSize) 
sharpe <- function(wts) { 
    mean.p <- sum(colMeans(ret.p[,1:30])*wts) 
    var.p <- t(wts) %*% (ret.cov %*% (wts)) 
    sd.p <- sqrt(var.p) 
    SR <- (mean.p - Rf)/sd.p 
    return(as.numeric(SR)) 
} 
fun.eq <- function(wts) { 
    sum(wts) == 1 
} 

optim.p <- nloptr(x0 = wts, eval_f = sharpe, lb = 0, ub = 1, eval_g_eq = fun.eq) 

sharpe(as.numeric(optim.p$solution))

計算的30股以及它們的返回協方差矩陣
初始化那些股票的權重，以優化（相等地加權來啓動）
設置了一個函數來計算投資組合的夏普比率
嘗試（???）指定nloptr的相等函數，該函數聲明wts矢量的和必須等於1.
嘗試最大化功能（儘管我認爲它是默認情況下最小化，而我不知道如何改變，以最大限度地改變）。
檢查所產生的，最大化夏普比率

夏普計算功能工作正常，當我嘗試它nloptr功能之外。這些問題是各種各樣的，從需要指定正確的算法使用，到不接受我提供的相等函數的函數。

所以，我的問題是：

你如何改變nloptr最大化，而不是減少？
如何寫一個相等函數來指定輸入向量的總和（權重）必須等於1？
什麼是在這裏指定使用opts = list()的正確算法？ Excel使用稱爲「GRG非線性」的東西。

提前致謝！

來源

2015-11-22 Ryan Price

希望它仍然相關... 你不提供數據，所以我不能運行它，但我會盡力幫助。

1）爲了最大限度地減少只是eval_g_eq需要在的H（X）= 0格式，這意味着需要對fun.eq改變sum(wts) == 1到sum(wts) - 1的-sharpe
2）。
3）有很多體面的選擇。我使用NLOPT_LN_COBYLA

來源

2016-01-11 13:25:25 lielvilla

感謝您的回覆！實際上，我已經轉向另一個相同類型的（可重現的）問題，如果您也可以看一下它，那麼我將不勝感激！在這裏找到：http://stackoverflow.com/questions/34796173/no-change-to-initial-values-using-nloptr-in-r –

優化使用包「nloptr」

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