R語言，var矩陣給出了負值

所以當使用R編程語言（我很新）時，我有一個4x2矩陣「gg」，當我做var（gg）時，它返回一個2x2矩陣作爲如下。R語言，var矩陣給出了負值

> gg <- matrix(c(4,2,4,5, 9, 14, 2, 32), nrow = 4, ncol = 2, byrow = TRUE) 
> gg 
    [,1] [,2] 
[1,] 4 2 
[2,] 4 5 
[3,] 9 14 
[4,] 2 32 

> var(gg) 
      [,1] [,2] 
[1,] 8.916667 -11.25 
[2,] -11.250000 182.25

現在我明白了8.916和182.25是第一列和第二列的差異。

但什麼是-11.5？

我讀過它可能是一個計算的協方差或相關？但協方差不能是負數，相關性必須在-1和1之間，所以-11.5既不滿足這兩個條件。所以我真的不明白這個-11.5代表什麼？

來源

2016-03-23 Runner Bean

它應該是在第一和第二列之間的協方差，即'COV（GG [1]，GG [2]）＃[1] -11.25'。通常，方差矩陣具有作爲方差的對角線和作爲協方差的離散對角線。 – akrun

與'cov（gg [，1]，gg [，2]）; sum（（gg [，1] -mean（gg [，1]））*（gg [，2] -mean（gg [，2]）））/（nrow（gg）-1）'負協方差意味着逆依賴性（在線性迴歸的意義上）：'gg [，2]中更大的值'暗示'gg [，1]中更低的值' – jogo

是的你的權利，不知道我在想什麼，說協變不能是負面的，所以如果有人想在實際答案中寫出來，我會接受它。 –

var(gg)其中gg是列x和y返回的矩陣：

cov(xx), cov(xy) 
cov(yx), cov(yy) 

cov(xy) = cov(yx) because cov is defined as 
E((x - xbar)(y - ybar)) = E((y - ybar)(x - xbar))

來源

2016-03-23 13:11:25

R語言，var矩陣給出了負值

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