模擬R中的兩個相關的有序變量

我想在R中模擬兩個相關的有序變量。兩個變量由三個不同的等級（1/1,1/0,0/0）組成，每個等級從一個固定的頻率1和0（假設1 = .20; 0 = .80）。每個變量的三個頻率（1/1,1/0,0/0）是可變的，取決於Var1和Var2之間的相關性。模擬R中的兩個相關的有序變量

n=1000 

rho=.70 

Var1=sample(c(1/1,1/0,0/0),n,replace=T,prob=c(a,b,c)) 

Var2=? 

cor(Var1,Var2)=rho

如何解決從每個變量的水平進行採樣的1和0池？如何模擬rho級別的相關變量？一些簡單的如

rho*Var1+sqrt(1-rho^2)*Var2

不起作用。

非常感謝您的幫助！

來源

2016-01-17 9987

[這個答案]（http://stats.stackexchange.com/a/15040/59815）應該讓你接近。 *有序變量*是SPSS術語，這是恕我直言，是不精確的，實際上你會有興趣獲得一個有序的因素。 – Konrad

檢查[此軟件包]（https://cran.r-project.org/web/packages/SimCorMultRes/SimCorMultRes.pdf） – mtoto

謝謝，@mtoto，我已經嘗試了SimCorMultRes，但仍然沒有想出如何改變根據ρ的多項式響應水平的頻率，同時確定元素的頻率（即1和0）。 – 9987

相關性對於這些變量沒有意義，因爲它們沒有排序。絕對可以使用0,1,2作爲值。

在此的cysE，這可以幫助你：

n=1000 

rho=.70 

Var1=sample(c(0,1,2),n,replace=T,prob=c(1/3,1/3,1/3)) 

index=sample(c(0,1),n,replace=T,prob=c(1-rho,rho)) 
index<-index==1 
Var2=sample(c(0,1,2),n,replace=T,prob=c(1/3,1/3,1/3)) 

Var2[index]<-Var1[index] 

    cor(Var1,Var2)

來源

2016-05-17 09:59:08

模擬R中的兩個相關的有序變量

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