在MATLAB中對多元正態性進行箱Cox變換

Question

有沒有人在MATLAB中實現Box Cox方法來轉換多元數據？我發現了一個Rpackage這樣做，但沒有爲MATLAB。 謝謝。

Answer 1

谷歌搜索 「MATLAB箱考克斯」 卻對我說：

1. 箱Cox變換在Financial Toolbox
2. 可有MATLAB的中央文件交換免費提供的implementation。

Answer 2

MATLAB沒有內置的函數來實現多變量箱 - cox轉換。

我寫了一個我自己，它的工作原理。

這是代碼。

輸入x是縱向矩陣，其中行表示縱軸 ，列表示變量。

參考：應用多變量統計分析6th-約翰遜R. &維歇恩D.第4.8節轉換到近常態

function lambda=boxcoxn(x) 
[m,n]=size(x); 
lambda_ini=zeros(n,1); 
for ii=1:n 
    [temp,lambda_ini(ii,1)]=boxcox(x(:,ii)); 
end 
fun=@(lambda)(log(det((cov(((x.^repmat(lambda',m,1)-1)./repmat(lambda',m,1))))))*m/2-(lambda-1)'*(sum(log(x)))'); 
lambda=fminsearch(fun,lambda_ini); 
end 

只是覺得自由地使用它。