計算一年內每日數據的標準偏差

我有一個問題，在Matlab中，我有一個20年的日常數據（X）和相關日期向量（DATES）的向量。爲了找到每年每日數據的平均值，我使用以下腳本：計算一年內每日數據的標準偏差

A = fints(DATES,X);       %convert to financial time series 
B = toannual(A,'CalcMethod', 'SimpAvg');  %calculate average value per year 
C = fts2mat(B);        %Convert fts object to vector

C是20值的向量。顯示了20年中每一年的日常數據的平均值。到目前爲止，這麼好..現在我試圖做同樣的事情，但不是每年計算平均值，我需要每年計算標準偏差，但似乎沒有這樣的功能「toannual」的選項。

有關如何做到這一點的任何想法？

預先感謝您

來源

2012-08-01 mario

我假設X是財務信息，這是跨越每年均勻分佈。如果情況並非如此，你必須修改。只是爲了澄清，即使分佈，我的意思是，如果有20年，X有200個值，每年有10個值。

你應該能夠做這樣的事情：

num_years = length(C); 
span_size = length(X)/num_years; 
for n = 0:num_years-1 
    std_dev(n+1,1) = std(X(1+(n*span_size):(n+1)*span_size)); 
end

的想法是，你簡單地傳遞到MATLAB的標準差函數給定年份的日期（日常值）。這將返回該年的std-dev。 std_dev應該是一個列向量，它將1：1與年平均值的向量相關聯。

unique_Dates = unique(DATES) %This should return a vector of 20 elements since you have 20 years. 
std_dev = zeros(size(unique_Dates)); %Just pre allocating the standard deviation vector. 
for n = 1:length(unique_Dates) 
    std_dev(n) = std(X(DATES==unique_Dates(n))); 
end

現在，這是假設你DATES矩陣尚可獨特的功能，這樣它會返回日期的預期列表。如果你有一個數字形式的日期，我知道這將起作用，我只關心日期是一個字符串形式。

如果它們是字符串形式，您可以查看使用regexp解析信息並用數字標識替換匹配的日期並使用上面的代碼。或者你可以將這個基本理論背後，並將其適應於最適合你的東西！

來源

2012-08-01 14:38:25

問題是，每年都沒有均勻的價值分佈。一年可能有250個值，另一個252，另一個248.我需要根據每年的確切值計算每年的標準。我也有與每個值匹配的日期向量。有任何想法嗎？謝謝 – mario 2012-08-02 07:47:04

好的，那麼你可以使用邏輯索引來提取你需要的值。我會做一些你可能需要解決的假設，但理論應該在你身邊。你可以看到我的編輯上面的代碼。 – 2012-08-02 12:27:45

計算一年內每日數據的標準偏差

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