R：使用投資回報包

我正在嘗試使用R包投資回報率進行簡單的投資組合優化問題。
我可以使用quadprog求解器「手動」得到結果，但我真的很想了解ROI包的工作原理。
不幸的是我遇到了一個錯誤，即使我在http://statmath.wu.ac.at/courses/optimization/Presentations/ROI-2011.pdf堅持提供的示例由斯特凡Theussl（幻燈片26,27）R：使用投資回報包

下面是代碼：

library(fPortfolio) 
library(ROI) 

data(LPP2005.RET) 
lppData <- 100 * LPP2005.RET[, 1:6] 
r <- mean(lppData) 
foo <- Q_objective(Q = cov(lppData), L = rep(0, ncol(lppData))) 
full_invest <- L_constraint(rep(1, ncol(lppData)), "==", 1) 
target_return <- L_constraint(apply(lppData, 2, mean), "==",r) 
op <- OP(objective = foo, constraints = rbind(full_invest, target_return)) 
sol <- ROI_solve(op, solver = "quadprog")

錯誤消息我得到是：

錯誤（dir ==「< =」）| （DIR = Q = 「<」）：操作僅僅爲數字，邏輯或複雜類型

感謝您的幫助是可能的！

來源

2012-02-05 bigsleep

我不知道這個包，但看起來像你有一個錯字。你的「or」中的第二項可能應該是'dir ==「<」'（其中「q」來自哪個DID？），否則兩者都應該使用'='。我的下一個猜測是，你的一個源變量不是所需的類型，如錯誤消息所示。 – 2012-02-05 14:16:06

我無法複製這個。你有沒有撥打你還沒有提供的其他代碼？調用堆棧在出現錯誤時的樣子是什麼？（在錯誤發生後鍵入'traceback（）'） – 2012-02-06 11:11:45

> traceback（） 4：which（（dir ==「<=」）|（dir = q =「<」）） 3：.quadprog_solve_QP （x）$ L，dir = constraints（x）$ dir，rhs =約束條件（x）（Q =條件（objective（x））$ Q，L =條件（objective（x））$ L， $ rhs， max = x $ maximum） 2：SOLVE（x，control） 1：ROI_solve（op，solver =「quadprog」） – bigsleep 2012-02-12 02:50:39

事實證明，開發人員修復了ROI quadprog插件中的一個錯誤。

來源

2012-03-02 11:46:45 bigsleep

當前版本（0.0-7）仍然存在此問題。 – mitchus 2012-05-18 09:13:44

R：使用投資回報包

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