如何從隨機向量計算協方差矩陣？

Question

給定一個隨機向量，Y=[y1,y2,...,yn];，其協方差矩陣是這樣的：

如何計算MATLAB中的協方差矩陣？

Answer 1

可以用cov()函數來計算協方差矩陣。但請注意：矢量的協方差矩陣總是一個1×1的矩陣，因爲單個變量中不存在交叉方差。

% random vector of length 10 
vec = rand(10,1); 

% covariance matrix 
cov(vec)