已實現的GARCH - 在模型中指定了「已實現的沃爾」

我想估計已實現的GARCH（1,1）模型。在我的數據集，我有以下時間序列：已實現的GARCH - 在模型中指定了「已實現的沃爾」

ret <- replicate(1, rnorm(100)) 
RV <- replicate(1, rnorm(100)) 
date <- c(1:100)

我做到以下幾點：

install.packages("rugarch") 
library(rugarch) 
attspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = FALSE), variance.model = list(model = 'realGARCH', garchOrder = c(1, 1))) 
fit <- ugarchfit(spec=attspec, data=ret, solver = 'hybrid', realizedVol = RV[, 1])

最後一行後，我得到一個錯誤：realizedVol必須是XTS對象

我嘗試使用xts包中描述的示例將我的RV矩陣轉換爲xts對象：

require(xts) 
rownames(RV) <- date 
matrix_xts <- as.xts(RV,dateFormat='Date')

或

df_xts <- as.xts(as.data.frame(RV))

在這兩種情況下，錯誤是字符串不是標準明確的格式

所以，我應該爲了讓XTS objest爲合適的格式做實現了VOL規格？

來源

2016-04-07 glarys

你應該有兩個ret和RV爲xts對象，他們可以通過以下方式進行初始化：

times<-Sys.time()+date 
ret_xts<-xts(ret,order.by = times) 
RV_xts <- xts(RV,order.by = times)

，然後就可以順利撥打：

fit <- ugarchfit(spec=attspec, data=ret_xts, solver = 'hybrid', realizedVol = RV_xts)

來源

2016-04-07 00:47:24 adaien

做這些錯誤信息的意思：警告消息： 1：In log（實現[1：長度（數據）]）：產生的NaN 2：在.makefitmodel（garchmodel =「realGARCH」，f = .realgarchLLH，T = T，：rugarch - >警告：未能反轉粗麻布 – glarys

這與診斷有關 – adaien

已實現的GARCH - 在模型中指定了「已實現的沃爾」

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