volatility

0熱度

1回答

我是quantlib的新手，我只使用excel插件做精確。您現在是否有可能在定價美式期權時確定收益期限結構和波動率曲面（相當肯定您可以）？被稱爲對象的名稱是什麼？在我發現的定價美式期權的例子中，這些數量不是對象，而是直接標量（使用qlBlackConstantVol，而無風險利率僅爲雙倍）。謝謝

0熱度

1回答

R中的意外關閉括號？

eCHFao<- -0.141081 #eCHFa1<-0 eCHFb1<- 0.985833 eCHFg1<- 0.199665 meanCHF<- mean(XtCHF) eVarCHF<- (array,3421) eVarCHF[1]<- var(XtCHF) abco<- c(meanCHF, XtCHF1) for (i in 2:3421) {eVarCHF[i]<-

1熱度

1回答

已實現的GARCH - 在模型中指定了「已實現的沃爾」

我想估計已實現的GARCH（1,1）模型。在我的數據集，我有以下時間序列： ret <- replicate(1, rnorm(100)) RV <- replicate(1, rnorm(100)) date <- c(1:100) 我做到以下幾點： install.packages("rugarch") library(rugarch) attspec <- ugarchspec(

1熱度

1回答

測量浮點數列表的波動性或穩定性

不知道是否有人可以提供幫助。我有一套數字列表，大約300個列表中的集合，每個列表大約200個數字。我想要計算的是每個列表的「相對穩定性」。例如：列表A：100,101,103,99,98 - 範圍爲v小 - 如此穩定。列表B：0.3,0.1，-0.2,0.1 - 再次，v小範圍，如此穩定。列表C：0.00003,0.00002,0.00007,0.00008-穩定的。現在，我可以使用標準

0熱度

2回答

5個變量BEKK（1,1）模型的預測

我估計有一個BEKK(1,1)模型，現在我想要模型的預測值。以下是R代碼來估計BEKK(1,1)模型。 > install.packages('MTS') > install.packages('rmgarch') > simulated <- simulateBEKK(2, 1000, c(1, 1)) ##prepare the matrix: > simulated <- do.c

1熱度

1回答

歷史波動率計算和繪圖

我需要基於GARCH（1,1），EGARCH（1,1）和TGARCH（1,1）計算歐元/美元對10分鐘時間間隔的平均波動率，並顯示它們在一個情節。我的數據集存儲在csv中。格式和數據頻率是1分鐘。我確實有下面的代碼，但僅僅計算並繪製它就像在附圖中一樣。 # installation of needed packages # install.packages("fBasics") # insta

0熱度

1回答

AttributeError：'bool'對象沒有任何屬性'ndim'

from quantopian.pipeline import Pipeline from quantopian.algorithm import attach_pipeline, pipeline_output from quantopian.pipeline.data.builtin import USEquityPricing from quantopian.pipeline.fact

1熱度

1回答

Python Pandas：計算指數加權的滯後平方收益（方差）

我試圖實施AQR投資策略「時間序列動量」：https://www.aqr.com/library/journal-articles/time-series-momentum。我在運行過程中遇到了一些混亂/麻煩。乍一看熊貓似乎具有計算關鍵指標的功能，即「指數加權滯後平方收益」，作爲衡量金融工具波動程度的指標。因此，該公式是（有一些背景）：我明白熊貓具有一些功能將式（1）中，以時間序列。例如，對於

0熱度

1回答

在Matlab中創建GARCH（1，2）模型

我正在嘗試在MATLAB中創建一個GARCH（1,2）模型，以便與GARCH（1,1），GARCH（2,2）等簡單比較。當我運行下面的代碼時，它會吐出一個GARCH（1,1）模型而不是GARCH（1,2）模型。 GARCH（1，2）模型是不可能的？ model = garch(1, 2); % (GARCH, ARCH) [estMdl,EstParamCov1,logL] = estimat

-1熱度

1回答

計算從3列CSV

我正在尋找一種方法，使下面的代碼工作股價波動： import pandas path = 'data_prices.csv' data = pandas.read_csv(path, sep=';') data = data.sort_values(by=['TICKER', 'DATE'], ascending=[True, False]) data.columns 我有三列的2維