'熊貓'的負反射

Question

我有一個數據框，其中包含日期作爲索引，值列存儲連續日期（即索引中的日期）之間的增長百分比。假設我想通過在指數的第一個日期設置100個基數來計算「實際」值，然後反覆應用增長百分比。使用cumprod方法很容易。

現在，我想在索引中設置100個基準日期。因此，我需要爲指數中的每個日期計算'反向'增長。有沒有一種簡單的方法（和pythonic）與熊貓做到這一點？

問候，

Allia

Answer 1

考慮數據框df用10天的隨機回報。

np.random.seed([3,1415]) 
tidx = pd.date_range('2012-04-01', periods=10) 
df = pd.DataFrame(dict(A=np.random.rand(10)/10), tidx) 

df 

        A 
2012-04-01 0.044494 
2012-04-02 0.040755 
2012-04-03 0.046015 
2012-04-04 0.046524 
2012-04-05 0.046269 
2012-04-06 0.001655 
2012-04-07 0.085045 
2012-04-08 0.081774 
2012-04-09 0.077796 
2012-04-10 0.075798 

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你想用cumprod然後由最後一個值

dcum = df.add(1).cumprod() 
dcum.div(dcum.iloc[-1]).mul(100) 

        A 
2012-04-01 61.539104 
2012-04-02 64.047157 
2012-04-03 66.994277 
2012-04-04 70.111111 
2012-04-05 73.355090 
2012-04-06 73.476459 
2012-04-07 79.725230 
2012-04-08 86.244715 
2012-04-09 92.954225 
2012-04-10 100.000000