獲取XTS從基於矩陣運算一個R函數對象

我有計算EWMA波動對於給定的證券下述R函數：獲取XTS從基於矩陣運算一個R函數對象

EWMAvol = function(returns, lambda, rollwindow){ 
    EWMA.mat = matrix(NA, nrow = nrow(returns), ncol = ncol(returns)) 
    for (k in 1 : ncol(returns)){ 
    for (j in rollwindow : nrow(returns)){ 
     td = returns 
     data = as.matrix(td[(j - rollwindow + 1) : j, k]) 
     ewmaVar.mat = matrix() 
     ewmaVar.mat[1] = 0 
     for (i in 2 : rollwindow){ 
     ewmaVar.mat[i] = lambda * ewmaVar.mat[i-1]+ (1 - lambda) * data[i]^2 
     } 
     EWMA.mat[j, k] = sqrt(ewmaVar.mat[length(ewmaVar.mat)]) 
    } 
    } 
    return(EWMA.mat) 
}

的數據，該函數依賴於爲：

> class(rets) 
[1] "xts" "zoo"

它來自功能從PerformanceAnalytics包。

，我目前得到的輸出是：

> class(EWMAvol) 
[1] "matrix"

是否有可能從我的代碼返回xts或zoo對象/數據？另外，我想保留列名稱。我怎樣才能做到這一點？

謝謝。

來源

2017-10-17 AK88

Return.calculate函數返回xts，因此您可以使用index來將最終返回值轉換爲xts。

我代你的函數的最後一行

return(EWMA.mat)

與以下做：

EWMA.xts = xts::xts(EWMA.mat, order.by = zoo::index(returns)) 
colnames(EWMA.xts) = colnames(returns) # to preserve column names 
return(EWMA.xts)

來源

2017-10-17 04:52:22 lebelinoz

謝謝+1。現在是一個小問題 - 我如何保留列名？ – AK88

很簡單！我會編輯我的答案 – lebelinoz

太好了！由於您是Quant，因此在這裏關注您的活動。只是好奇，你完成了你的因子模型嗎？ – AK88

獲取XTS從基於矩陣運算一個R函數對象

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