如何在R中擬合受限VAR模型？

Question

我試圖瞭解如何適應VAR模型，它是特定的，而不是一般的 。

據我所知，擬合模型，如一般VAR（1）通過 從克蘭

導入 「瓦爾」 包例如

考慮做y是一個10乘以2的矩陣，然後我在導入變量包後做了這個變量包

y=df[,1:2] # df is a dataframe with alot of columns (just care about the first two) 
VARselect(y, lag.max=10, type="const") 
summary(fitHilda <- VAR(y, p=1, type="const")) 

如果對係數沒有限制，這項工作很好。不過，如果我想中的R

我怎麼可能R中這樣做，以適應這種限制VAR模型？ 如果您知道有任何問題，請轉到我的頁面？如果您的問題中有任何不清楚的地方，請不要標記下來，讓我知道它是什麼，我會盡我所能地澄清它。

非常感謝你提前

Answer 1

我無法找到如何可能我把限制，我想的方式。但是，我找到一種方法來通過這樣做來做到如下。

嘗試找到使用特定信息標準的滯後的數量像

VARselect(y, lag.max=10, type="const") 

這將使你找到滯後期。我發現它是我的情況之一。然後，將VAR（1）模型擬合到您的數據中。這是我的情況y。

t=VAR(y, p=1, type="const") 

當我查看摘要時。我發現一些係數可能在統計上不顯着。

summary(t) 

然後之後運行從包中「乏」

t1=restrict(t, method = "ser", thresh = 2.0, resmat = NULL) 

內置的功能，此功能允許一個一個VAR的估計，通過意義

實行零個限制

看結果寫入

summary(t1)