計算中的R

Question

時間序列的自相關據我所知，自相關是與自身的一組數中的一個相關。

我知道，我可以使用acf功能中的R計算自相關，但我想實現它我的自我。

我有一個時間序列X [T]和欲計算與X [T-1]這個時間序列的相關性

我已經R中做到了這一點：

ts <- c(1,2,8,1,2,2,3,2,3,2,2,1,3,2,3,1,1,2) 
cor(ts,ts-1) 

但相關性總是1，我認爲這不是正確的答案。我如何在R中做到這一點？

Answer 1

要計算時間序列的相關性與自身的滯後版本。 首先設置滯後，倒騰系列

require(zoo) 
ts <- as.zoo(c(1,2,8,1,2,2,3,2,3,2,2,1,3,2,3,1,1,2)) 
n <- 3 
ts_n <- lag(ts, k=-n, na.pad=T) 

然後計算相關性，而omiting來港

cor(ts[!is.na(ts_n)], ts_n[!is.na(ts_n)]) 

Answer 2

當然

的相關性是一個在這種情況下，因爲：

> v <- 1:4 
> v 
[1] 1 2 3 4 
> v-1 
[1] 0 1 2 3 

你可以corrleate這個FX：

> v <- runif(5) 
> v 
[1] 0.65 0.1707357 0.7341771 0.2247614 0.1879239 

# leaves out first element 
> v[-1] 
[1] 0.1707357 0.7341771 0.2247614 0.1879239 

#leaves out last element 
> v[-length(v)] 
[1] 0.65 0.1707357 0.7341771 0.2247614 

> cor(v[-1],v[-length(v)]) 
[1] -0.6191359