使用Monte Carlo Algo的期權定價

我必須在GPU上使用Monte Carlo算法進行期權定價。我有兩個選擇：一個是NVIDIA GPU上的CUDA，另一個是OpenCL。我很困惑我應該使用哪個API。我知道與CUDA相比，OpenCl的開發可能需要更多的時間，但由於我更關心性能，我想知道我應該走哪條路，爲什麼？使用Monte Carlo Algo的期權定價

來源

2013-02-20 gpuguy

僅供參考，在cuda [樣本]（http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-samples/index.html）中有多種蒙特卡羅和期權定價樣本代碼，財務部分]（http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-samples/index.html#finance）和[庫部分]（http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-samples/index .html＃cudalibraries） – 2013-02-21 11:59:05

@RobertCrovella，謝謝，但我只需要知道我應該走哪條路，OpenCL或CUDA？我不需要便攜式解決方案，那麼這是否意味着我必須使用CUDA？ CUDA的性能會比openCL好嗎？ – gpuguy 2013-02-21 12:01:56

CUDA和OpenCL是用於編程GPU的兩種不同平臺。 OpenCL是爲異構平臺像CPU，GPU，一個開放標準 ...而CUDA是具體到NVIDIA GPU的。作爲一個工程經驗法則，如果您希望可攜帶性繼續使用OpenCL。如果您想要表現，請繼續使用CUDA。

你可以找到更多關於他們在以下參考perofrmance：

Coding Gorilla博客：它顯示了兩個平臺一些示例應用程序的性能。
A Comprehensive Performance Comparison of CUDA and OpenCL，Jianbin Fang et。人。根據他們的研究，似乎CUDA比OpenCL最多執行30％。

來源

2013-02-20 23:09:20 Reza

我想知道是否有一類openCL優於CUDA的應用程序？「CUDA比OpenCL最多執行30％...」的說法適用於所有類型的應用程序或僅適用於特定類別的應用程序？ – gpuguy 2013-02-21 06:31:54

@gpuguy：他們基於多種應用程序進行基準測試，如：圖遍歷，線性代數，光譜方法......：這是上述論文的幻燈片：http://www.ece.umn.edu/~wxiao/ ee5940/lecture10-1.pdf。它具有應用程序和性能 – Reza 2013-02-21 16:55:52

使用Monte Carlo Algo的期權定價

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